Asset Allocation
All'interno del modulo di gestione del portafoglio è utilizzabile la funzione di
Asset Allocation. Tale modulo implementa la "Modern Portfolio Theory" (MPT) del Premio Nobel
Harry Markowitz e, grazie al potente e sofisticato motore di calcolo, permette di
visualizzare in pochissimi decimi di secondo la frontiera efficiente basata sui titoli che compongono
il portafoglio analizzato.
Tale visualizzazione è chiara ed efficace. Nel grafico della frontiera efficiente viene visualizzata anche la posizione del portafoglio in analisi, con i suoi valori di rischio e rendimento atteso, consentendo una facile verifica della situazione corrente. Tale semplicità è inoltre un utile aiuto nella comunicazione verso il Cliente, permettendo di mostrare e motivare intuitivamente le scelte proposte.
Inserendo manualmente le date su cui effettuare le analisi si valutano in un attimo diverse altre ipotesi di orizzonti temporali.
Per rendere ancora più efficiente lo studio e il controllo del portafoglio, nel grafico sono visualizzati gli spostamenti ottimali che permettono di migliorare il portafoglio in termini di rischio o di rendimento.
Con un semplice click si interagisce con il grafico raggiungendo e selezionando tutti i portafogli sulla frontiera efficiente.
Per rendere l'analisi più completa è visualizzata una tabella contenente la composizione in valore attuale (o a scelta in valore percentuale) del portafoglio analizzato, del portafoglio selezionato e degli spostamenti da effettuare per passare dall'uno all'altro.
Il modulo di Asset Allocation è dunque uno strumento polivalente e versatile: diverse sono le modalità per il suo utilizzo. Dall' ottimizzazione del portafoglio reale del cliente alla sua corretta ricomposizione in seguito ad investimenti o disinvestimenti, dalle simulazioni sul portafoglio stesso all'analisi effettuata su indici al fine di mostrare diverse soluzioni di investimento in termini macroeconomici.