Ai42 Opportunitas
Ai42 Opportunitas©
è la soluzione software completa per le più avanzate procedure
di Asset Allocation e comprende un sofisticato modulo di calcolo,
analisi ed ottimizzazione facilmente integrabile in applicativi di terzi.
Permette l'elaborazione delle serie storiche degli strumenti finanziari al fine di
determinarne le allocazioni ottimali, ossia la frontiera dei portafogli
efficienti intesi come portafogli
di minimo rischio per dati valori di rendimento atteso.
Analizzando in brevissimo tempo e con estrema precisione imponenti moli di dati e consentendo di specificare liberamente numerosi tipi di vincoli durante le ottimizzazioni, è un concreto aiuto nelle attività di analisi, controllo e gestione degli strumenti finanziari.
Ai42 Opportunitas© implementa la Modern Portfolio Theory (MPT) ed il Capital Asset Pricing Model (CAPM), mettendo a disposizione dell'utente un potente e completo strumento di analisi fondato su importanti e riconosciuti modelli economici.
Tramite il suo sofisticato ottimizzatore, consente il calcolo della frontiera efficiente in tempo reale, tenendo conto di numerosi tipi di vincoli:- limiti quantitativi sui singoli asset;
- limiti quantitativi su raggruppamenti arbitrari di asset;
- uso di benchmark per limitare i portafogli ottimi a determinati valori di Beta;
- scelta variabile dei periodi temporali di analisi.
Ai42 Opportunitas© può essere utilizzato per analisi preventive, per controllare l'efficienza delle Asset Class strutturate, per la gestione dei Portafogli, per il bilanciamento di un fondo, etc. La sua estrema velocità di calcolo permette di richiamarlo ripetutamente con procedure batch per il controllo periodico automatizzato degli scostamenti dei portafogli gestiti rispetto ad obiettivi prefissati, oppure per la strutturazione di complessi scenari d'evoluzione del mercato ove si analizzi la tendenza dei portafogli al verificarsi di determinate condizioni.